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[3k以上] 3000,capm做线性回归,得出R-square

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合作共赢 发表于 2019-8-4 21:18:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3000, 要做的东西就是北美市场所有股票的十年数据根据capm做线性回归,得出R-square,然后用T-tset(应该是)剔除掉R-square值没有意义的数据,把剩余其他所有股票根据R-square值的大小分组,最后出的结果是每组的平均收益跟R-square的关系(是不是R-square值越高的组收益也越高)。wrds里找到了一个也是算r-square的code,有用的话你参考下。https://wrds-www.wharton.upenn.edu/pages/support/applications/risk-and-valuation-measures/beta-estimation/。还有股票数据在wrds里有,这个出来结果后就是做F-F model size和B/M跟收益的关系(第二部分的点老师的要求我没有分析的特别清楚,大概应该是这个方向)
来自,55这就。,
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 楼主| 合作共赢 发表于 2019-8-4 21:23:30 | 显示全部楼层
小雨
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